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2309 - MATEMATICA FINANZIARIA

Anno Accademico ​2020/2021

Docente
MARCO ​MICOCCI (Tit.)
Periodo
Primo Semestre ​
Modalità d'Erogazione
Convenzionale ​
Lingua Insegnamento
ITALIANO ​



Informazioni aggiuntive

CorsoPercorsoCFUDurata(h)
[11/75] ​ ​ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE [75/15 - Ord. 2017] ​ ​AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO636
[11/75] ​ ​ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE [75/35 - Ord. 2017] ​ ​MARKETING E ORGANIZZAZIONE636
[11/77] ​ ​ECONOMIA E FINANZA [77/00 - Ord. 2017] ​ ​PERCORSO COMUNE636
Obiettivi

Il corso affronta gli argomenti introduttivi e basilari della finanza matematica. Ha l'obiettivo di fornire le nozioni di base per la formalizzazione delle operazioni finanziarie, di affrontare i fondamenti logici della valutazione e della scelta finanziaria, di introdurre ai temi specialistici della valutazione finanziaria in condizioni di incertezza e della moderna finanza d'impresa.
Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in EGA, i risultati dellapprendimento attesi seguono i seguenti Descrittori di Dublino:
1) Conoscenza e capacità di comprensione. Al termine del corso gli studenti saranno in grado di comprendere le principali nozioni dell'analisi matematico - finanziaria, con specifica attenzione alla risoluzione di problemi pratici.
2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Al termine del corso gli studenti sapranno anche utilizzare i principali strumenti di analisi e gestione del rischio finanziario sia per quanto attiene gli strumenti classici (mutui, conti correnti) che moderni (portafogli obbligazionari e derivati).
3) Autonomia di giudizio. Gli studenti dovranno individuare le corrette procedure matematico - finanziarie per la risoluzione di particolare problemi utilizzando le nozioni introdotte e saper interpretare in maniera critica i risultati ottenuti.
4) Abilità comunicative. Al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di esprimere i concetti fondamentali della matematica e del calcolo finanziario con rigore e di utilizzare correttamente la simbologia della moderna finanza matematica.

Prerequisiti

Analisi Matematica, Fondamenti di Statistica e Calcolo delle Probabilità

Contenuti

A. Calcolo finanziario tradizionale. I regimi di interesse semplice, composto e iperbolico; le rendite; gli ammortamenti. 12 ore.
B. La valutazione di operazioni finanziarie in condizioni di certezza. I criteri di scelta: TIR e VAN; la struttura per scadenza dei tassi di interesse; l'arbitraggio; il problema del controllo del rischio di tasso di interesse: duration, convexity e cenni di immunizzazione classica. 16 ore.
C. La valutazione di operazioni finanziarie in condizioni di incertezza: introduzione. La valutazione delle opzioni finanziarie" 8 ore.

Metodi Didattici

Lezioni in aula e verifiche intermedie.

Verifica dell'apprendimento

Esame scritto alla fine del Corso. L'esame prevede una parte applicativa (esercizi) e domande teoriche sotto forma di tema o scelta multipla.
Il punteggio dell'esame è espresso in trentesimi.
Alla luce dei descrittori elencati negli obiettivi formativi, si valuterà:
1) la conoscenza dei contenuti teorici;
2) la capacità di utilizzare le suddette nozioni per la risoluzione di problemi pratici;
3) la capacità di individuare le corrette strategie risolutive e di interpretare i risultati ottenuti;
4) la chiarezza espositiva e l'uso corretto della simbologia matematica;
5) la capacità di effettuare ragionamenti corretti di natura interdisciplinare.
L'intervallo di attribuzione del voto va:
- dai 18/30 (voto minimo) per un livello elementare di conoscenza della materia (capacità di risolvere semplici problemi di ottimizzazione e padronanza di linguaggio appena sufficiente);
- al 30/30 con eventuale lode (voto massimo): tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera esauriente.

Testi

Libro di TEORIA: Micocci - Masala, Manuale di Matematica Finanziaria, Carocci Editore, 2012.

Libro di ESERCIZI: Coppini, Micocci, Spandonaro, Masala Esercitazioni di Matematica finanziaria, Roma, CISU, 2006"

Altre Informazioni

Altri materiali (slide o altro)potranno essere messi a disposizione durante il semestre tendenzialmente in formato elettronico.

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