Processi continui e finanza stocastica

 

Docente: Massimo Cannas – massimo.cannas@unica.it – tel. 070/675 3410

Tipologia: Triennale e Magistrale

CFU: 6

Prerequisiti: Calcolo delle Probabilità, Statistica

Obiettivi:  Presentare gli elementi di base del calcolo stocastico e le sue applicazioni alla finanza stocastica.

Programma.

  • Passeggiate aleatorie e martingale
  • Moto browniano e processo di Wiener
  • Integrale di Ito
  • Misure neutrali al rischio, arbitraggio
  • Option pricing ed hedging nel modello di Black-Sholes; modello di Vasicek per tassi di interesse; modelli per prezzi di materie prime

Testi di riferimento (dettagli in aula):

– Capasso, Bakstein, An-Introduction to Continuous Time Stochastic Processes Theory Models and Applications to Finance Biology and Medicine (2015). Birkhauser

– Privault, Notes on Stochastic finance

Modalità di verifica: Sono previste tre lezioni nelle quali verranno esposti i punti essenziali del programma e fornito il codice necessario per implementare i modelli di base. Lo studente si prepara in maniera autonoma sul materiale didattico fornito dal docente a partire dagli spunti dati in aula. Il docente è disponibile per chiarimenti durante l’orario di ricevimento. La prova si svolge tramite una presentazione orale di un argomento teorico concordato con il docente e corredato da una applicazione.

 

credits unica.it | accessibilità Università degli Studi di Cagliari
C.F.: 80019600925 - P.I.: 00443370929
note legali | privacy

Nascondi la toolbar